É possível ganhar dinheiro com negociação automatizada?
Como dizem, o diabo encontra-se nos detalhes. Se fosse assim tão fácil de ganhar dinheiro usando os robôs, agora todo mundo estava utilizando um, e você não ia ver ninguém nas ruas, indo para o trabalho.
A verdade é que depende de vários fatores:
da mente humana que bola a estratégia operacional,
do sistema que ela desenvolve,
como o plano lida com o controle de risco e lucros,
do tipo mercado (ações, futuros, forex,commodities) que o robô atua,
de qual horizonte de tempo ( dias ou minutos),
da corretora,
da plataforma operacional,
e da forma de colocação das ordens: se em computador próprio ou se em servidor na nuvem.
Desenvolvimento e utilização de sistemas de negociação podem ajudar os traders a atingirem retornos consistentes enquanto limita o risco.
Em uma situação ideal, os traders devem se sentir como robôs, realizar operações de forma sistemática e sem emoção.
Então, talvez você já se perguntou: O que vai impedir ou atrapalhar um robô de negociar meu sistema? A resposta: Nada! Ou melhor, quase nada. Vamos entender melhor mais á frente.
Pessoas programam a estratégia
Traders e investidores podem transformar regras precisas de entrada, de saída e de gestão de risco operacional em sistemas de negociação automatizados que permitem que os computadores executem e monitorem sozinhos as operações.
Uma das maiores atrações da estratégia de automação é que ele retirar um pouco da emoção da negociação, pois as ordens são colocadas automaticamente uma vez que determinados critérios sejam cumpridos.
Vamos tentar explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados.
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O que é “Backtesting”
Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em períodos anteriores. Em vez de aplicar uma estratégia para o período de tempo para frente, o que poderia levar anos, um trader pode fazer uma simulação de sua estratégia de negociação em dados passados relevantes, a fim de avaliar a sua eficácia.
A Figura 1 mostra um exemplo de um backtesting do Robô 1 da Trader Brasil Investimentos em uma estratégia automatizada no Mini Dólar Futuro da BM&F BOVESPA em 2016.
Fonte: www.investimentos.traderbrasil.com
O que é um sistema comercial automatizado?
Sistemas de negociação automatizados, também conhecidos como sistemas de negociação algorítmica, negociação automática ou trading systems, permitem que os traders estabeleçam regras específicas para entradas e saídas de operações que, uma vez programadas, possam ser executadas automaticamente através de um computador e um detalhe importante: não precisa nem ser necessariamente o seu, pois você pode colocar seu trading system para negociar numa nuvem, Como a da Amazon ou da Google, ou seja, seu computador pode ficar até desligado, pois a nuvem localizada em um servidor remoto fica ligada 24 horas, 7 dias na semana.
Automação baseada em servidor (nuvem)
Os traders têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada em servidor, como do MetaTrader ou do Strategy Runner. Essas plataformas oferecem frequentemente estratégias operacionais para venda, um assistente para que os traders possam conceber os seus próprios sistemas, ou capacidade para hospedar os sistemas existentes na plataforma baseada em servidor.
Após Pagar uma assinatura ou taxa pelo Robô ou Expert Advisor, o sistema de negociação automática pode procurar, executar e monitorar operações – com todas as ordens já residindo no seu servidor, resultando em colocação de entradas operacionais potencialmente mais rápidas, e mais confiáveis.
Regras, Regras e mais Regras
As regras de entrada e saída das operações podem ser baseadas em condições simples, como um cruzamento de média móvel, ou podem ser estratégias complicadas que exigem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação do usuário, ou a perícia de um programador qualificado.
Sistemas de negociação automatizados normalmente requerem o uso de software que está ligado a uma corretora de acesso direto ao mercado, e quaisquer regras específicas devem ser escritas em uma linguagem proprietária daquela plataforma.
Linguagem da Programação usada
A plataforma Metatrader, por exemplo, utiliza a linguagem MQL5 que é semelhante á C++; a plataforma TradeStation, usa a linguagem de programação EasyLanguage; a plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript.
Algumas plataformas de negociação têm estratégias automatizadas simplificadas com construção de “assistentes” que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem então ser negociados automaticamente.
Exemplo de estratégia simples
O usuário pode estabelecer, por exemplo, que uma operação de compra será realizada uma vez que a media móvel de 50 dias cruzar acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento de negociação particular (ações, moedas, futuros, commodities).
Os usuários também podem introduzir o tipo de ordem (de mercado ou limite, por exemplo) que será realizada e quando a operação será acionada (por exemplo, no final da barra ou na abertura da próxima barra), ou utilizar as entradas padrões da própria plataforma. Muitos traders, no entanto, optam por programar os seus próprios indicadores e estratégias personalizadas ou trabalham em estreita colaboração com programadores para desenvolver seu sistema.
Normalmente isso requer mais esforço do que usando apenas o assistente da plataforma, mas permitem um maior grau de flexibilidade e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não há nenhuma estratégia de investimento perfeita que irá garantir sucesso.).
Uma vez que as regras forem estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou de venda baseadas nas especificações da estratégia de negociação.
Dependendo das regras específicas, assim que uma operação for colocada, todas as ordens de proteção para stopar as perdas ou stop móveis como trailing stops e metas de lucro serão geradas automaticamente. Em mercados que oscilam rapidamente, estas ordens de proteção instantânea podem significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de uma operação se mova contra o trader.
Figura 2: Perdas e Lucros por mês em uma estratégia automatizada aplicada do Robô 1.
Fonte: www.investimentos.traderbrasil.com
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Vantagens de sistemas automáticos de trading
Há uma longa lista de vantagens em ter um computado para monitorar oportunidades nos mercados e executar as operações, incluindo:
Minimizar emoções. sistemas de negociação automatizados minimizam emoções ao longo do processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os traders geralmente conseguem mais facilmente seguir seu plano. Desde que ordens de negociação sejam executadas automaticamente uma vez que as regras de negociação forem cumpridas, os traders não poderão hesitar ou questionar a operação. Além de ajudar os traders que têm medo de “puxar o gatilho”, a negociação automatizada pode refrear aqueles que estão aptos á superprodução ou para alguns até uma mera jogatina – compra e venda em todas as oportunidades percebidas.
Capacidade de Backtest. Backtesting aplica regras de negociação com os dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da ideia. Ao projetar um sistema de negociação automática, todas as regras precisam ser absolutas, sem margem para interpretação (o computador não pode fazer suposições – pois tem de ser dito exatamente o que fazer). Os traders podem tomar esses conjuntos de regras precisas e testá-los em dados históricos antes de arriscar o dinheiro na negociação ao vivo. Cuidar do backtesting permite que os traders avaliem e ajustem uma ideia de negociação, e determinem a expectativa do sistema – o valor médio que um trader pode esperar ganhar (ou perder) por unidade de risco.
Manter a disciplina. Porque as regras operacionais são estabelecidas e a execução de operação é realizada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. Disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais como o medo de assumir uma perda, ou o desejo de ganhar a um pouco mais de lucro de um trade. A negociação automática ajuda a garantir que a disciplina é mantida porque o plano de negociação vai ser seguido à risca. Além disso, o erro operacional é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações não será digitada incorretamente como uma ordem para vender 10.000 ações.
Ter consistência e Coerência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar a operação e o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial para ser rentável, os traders que ignoram as regras alterar qualquer esperança matemática que o sistema teria tido. Não existe tal coisa como um plano de negociação que ganha 100% do tempo – as perdas são parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, assim que um trader que tem duas ou três operações perdedoras seguidas pode decidir ignorar a próxima oportunidade de negociação. Se esta próxima operação for vencedora, o trader já destruiu qualquer esperança que o sistema tinha. Sistemas de negociação automatizados permitem que os traders atinjam consistência em plano de negociação. (É impossível evitar o desastre, sem regras de negociação).
Melhorar a velocidade das Ordens de Entrada. Desde que os computadores respondam imediatamente às mudanças do mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens, tão logo que critérios operacionais sejam atendidos. Entrar ou sair de uma operação alguns segundos mais cedo pode fazer uma grande diferença no resultado de uma operação. Assim que uma posição for inserida, todas as outras ordens são geradas automaticamente, incluindo perdas de parada de proteção e metas de lucro. Os mercados podem mover-se rapidamente, e é desmoralizante uma operação alcançar a meta de lucro ou estourar um nível de stop loss – antes das ordens serem inseridas. Um sistema de negociação automática impede que isso aconteça.
Diversificar as Operações. sistemas de negociação automatizados permitem que o usuário operem contas múltiplas ou várias estratégias ao mesmo tempo. Isto tem o potencial de se dividir e espalhar seu risco pelos mais diversos instrumentos, criando um hedge contra as posições perdedoras. O que seria extremamente difícil para um ser humano realizar eficientemente é executado por um computador em questão de milésimos de segundo. O computador é capaz de digitalizar para oportunidades comerciais através de uma variedade de mercados, gerar ordens e monitorar operações.
Escolher e testar um trader robô pronto de um terceiro. Sem precisar programar nada, apenas fazendo as configurações ou pedindo ao desenvolvedor para fazer, é possível para qualquer pessoa ê assinar um robô de um terceiro como os nossos da Trader Brasil Investimentos. Nele você poderá testar, simular e até mesmo operar de verdade em sua corretora.
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Desvantagens e realidades dos sistemas de negociação automatizados
Sistemas de negociação automatizados gabam-sede muitas vantagens, mas há algumas “cagadas” e realidades que os traders devem estar cientes.
Falhas mecânicas. A teoria por trás de negociação automática faz parecer simples: configurar o software, programar as regras e vê-lo em operação. Na realidade, porém, a negociação automática é um método sofisticado de negociação, ainda não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem de operação poderia residir em um computador – e não em um servidor. O que isto significa é que, se a conexão à Internet for perdida, uma ordem pode não ser enviada para o mercado. Também pode haver uma discrepância entre os “trades teóricos” gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada que os transforma em operações reais. A maioria dos traders deve esperar uma curva de aprendizagem ao utilizar sistemas de negociação automatizados, e é geralmente uma boa ideia começar com tamanhos de operação reduzidos enquanto o processo é refinado.
Monitoramento. Apesar de que seria ótimo ligar o computador e sair para o parque, para praia, os sistemas de negociação automatizados exigem acompanhamento. Isto é devido ao potencial de falhas mecânicas, tais como problemas de conectividade, as perdas de energia ou falhas no computador, e peculiaridades do sistema. É possível para um sistema comercial automatizado experimentem anomalias que poderiam resultar em ordens erradas, falta de ordens de falta, ou ordens duplicadas. Se o sistema for monitorado, estes acontecimentos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.
Over-otimização. Apesar de não serem específicos para sistemas de negociação automatizados, os traders que empregam técnicas de backtesting podem criar sistemas que sejam ótimos no papel, mas performam terrivelmente em um mercado ao vivo. Over-otimização refere-se à excessiva curva apropriada que produz um plano de negociação que não é confiável em negociações ao vivo. É possível, por exemplo, ajustar uma estratégia para alcançar resultados excepcionais sobre os dados históricos em que foram testados. Os traders, por vezes incorretamente assumem que um plano de negociação deve ter perto de 100% operações rentáveis ou que nunca devam experimentar uma perda enorme para ser considerado um plano viável. Como tal, os parâmetros podem ser ajustados para criar um plano “quase perfeito” – que falha completamente, logo que ele for aplicado a um mercado real ao vivo. (Essa otimização over-cria sistemas que ficam bem apenas no papel).
Conclusão
Apesar de apelar para uma variedade de fatores, os sistemas de negociação automatizados não devem ser considerado um substituto para uma negociação cuidadosamente executada. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, estes sistemas exigem monitorização. Plataformas baseadas em servidor (na nuvem) pode fornecer uma solução para os traders que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas.
